价格风险主要包括()。
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问题:
A:商品价格风险
B:利率风险
C:汇率风险
D:股票价格风险
答案:
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某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。
假设黄金现货价格为800美元,借款利率为10%,贷款利率为8%,交易费率为6%,卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是()。
某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式:
近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率
计算在险价值时,Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
下图是动力煤期货日线价格走势图,回答以下题。从形态上看,该图形属于( )。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者( )。
2010年3月1日,A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期,执行价为27.50美元的看涨期权,则以下说法正确的有()。
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。