基于无套利定价理论，股指期货的理论价格与（ ）有关。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：无风险利率
B：股指现货波动性
C：股指期货的流动性
D：股票指数点位
答案：
解析：
股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T） =S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]
其中， T-t就是t时刻至交割时的时间长度；S（t）为t时刻的现货指数； r为年利息率；d为年指数股息率。因此，股指期货的理论价格与无风险利率、股票指数点位有关。
相关标签：
热门排序
推荐文章
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为（ ）。
在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（ ）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。
在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式：）
下图指的是（ ）库存风险管理策略。
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔，一共取得的有效收益率是0.1%，则该模型的年化收益率是（ ）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
