以下可以作为期货合约的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:粳稻
B:金属锡
C:中证500指数
D:碳排放量
答案:
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关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约,指数为3000点,年股息连续收益率为2%,无风险收益率为5%,则该远期合约的理论点位是()点。
在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。
一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,包括看涨期权的即期价格。( )
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
下列关于调整的R2说法正确的有( )。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是( )。
用在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取( )进行套利。