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下列关于金融资产价格风险对冲的策略,合理的是()。

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考试:

问题:

下列关于金融资产价格风险对冲的策略,合理的是()。
A:利用股指期货对冲股票组合的β风险
B:利用国债期货对冲债券组合的久期风险
C:利用股指期货对冲股指期权的Delta风险
D:利用ETF基金对冲ETF期权的Vega风险

答案:

A,B,C,D

解析:

β是单一组合相对整体市场的风险;久期为债券组合平均到期时间;delta为期权价格相对标的资产价格变化比;vega为期权价格与波动率之比。ABCD都可以实现。

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