考试:
问题:
在进行估值期望现套利时,套利应该()
A:在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B:在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C:在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
D:在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
答案:
A,D
解析:
将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”,只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
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