在进行估值期望现套利时,套利应该()
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B：在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C：在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
D：在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
答案：
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已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（ ）。[参考公式：]
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元，假设年利率为6%（连续复利），现在债券价格为930元，则远期合约的价值为（）元。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（ ）。
假设美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8，则目前1年期美元兑港元远期汇率应为（）港元。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
