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如果ρ=1和σ△F=2σ△S,则表明期货价格的变动幅度是现货价格变动幅度的()倍,此时最优对冲比率h*为()。

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考试:

问题:

如果ρ=1和σ△F=2σ△S,则表明期货价格的变动幅度是现货价格变动幅度的()倍,此时最优对冲比率h*为()。
A:0.5;2
B:0.5;1
C:2;0.5
D:2;1

答案:

C

解析:

如果ρ=1和σ△F=2σ△S,则表明期货价格的变动幅度是现货价格变动幅度的2倍,此时最优对冲比率h*为0.5。

相关标签:

期货投资分析     变动     期货     幅度     价格     对冲    

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