考证宝(kaozhengbao.com)

ADF检验回归模型为,则原假设为()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

ADF检验回归模型为,则原假设为()。
A:
B:
C:
D:

答案:

C

解析:

ADF检验的原假设为,即当拒绝原假设,表明序列不存在单位根,为平稳性时间序列;不拒绝原假设,表明序列存在单位根,为非平稳性时间序列。

相关标签:

期货投资分析     投资分析     假设     期货     模型     回归    

热门排序

推荐文章

在线性回归模型中,可决系数的取值范围是()。 假设黄金现价为733美元/盎司,其存储成本为每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为()美元/盎司。 公式可以用来计算()。 对式做格兰杰因果关系检验,原假设为:,给定显著水平α,若,则()。 黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。 投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。 用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。 下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论,第二浪最有可能是( )。 假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,期货交易手续费10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,则下列价格行情中,( )适合进行买入现货卖出期货操作。 标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享