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基于BPV方法的套期保值比率h计算公式为()。

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考试:

问题:

基于BPV方法的套期保值比率h计算公式为()。
A:套期保值债券价格波动/期货合约价格波动
B:套期保值债券BPV/期货合约BPV
C:期货合约BPV/套期保值债券BPV
D:(期货合约价格波动/收益率波动)/(套期保值债券价格波动/收益率波动)

答案:

A,B

解析:

h=套期保值债券价格波动/期货合约价格波动=(套期保值债券价格波动/收益率波动)/(期货合约价格波动/收益率波动)=套期保值债券BPV/期货合约BPV。

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