关于价差套利的描述,正确的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:在价差套利中,计算价差应用建仓时,用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”
B:价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常,会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险
C:
平仓时价差大于建仓时价差,则价差是扩大的
D:
在美国,套利交易还可以享受佣金、保证金方面的优惠待遇
答案:
解析:
价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常,会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险 。
平仓时价差大于建仓时价差,则价差是扩大的 。
在美国,套利交易还可以享受佣金、保证金方面的优惠待遇。四个选项描述均正确。
相关标签:
关于价差套利的描述,正确的是()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
在不完全市场假设下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。
题目请看图片
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示:则两者的相关系数r为()。[参考公式:]
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)
下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图,回答以下两题。 从持仓量变化推测,未来行情( )可能性大。
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在日元/美元的汇率为100,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为()美元。
对于给定的概率p,比如5%,使得成立的最小实数xp成为随机变量x的p分位点。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:;e≈2.72)
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图,则2011年1月8日较为合理的操作策略是()。