在期货期权交易中,以下说法正确的是()。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：看涨期权执行后,买方成为期货多头,卖方成为期货空头
B：看跌期权执行后,买方成为期货空头,卖方成为期货多头
C：看涨期权执行后,买方成为期货空头,卖方成为期货多头
D：看跌期权执行后,买方成为期货多头,卖方成为期货空头
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答以下题。生产总值Y的金额为（ ）亿元。
郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知一年后的价格或者为25美元，或者为15美元。则1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格是（）。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
