利用期货交易实现“风险对冲”须具备()等条件。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
B:期货头寸应与现货市场头寸相同,或作为现货市场未来要进行的交易替代物
C:期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
D:期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
答案:
解析:
(1)在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动大体相当
(2)在期货头寸方向的选择上,应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代品
(3)期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应
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