下列属于跨期套利的有()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:买入上海期货交易所5月份铜期货合约,同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
B:买入LME 5月铜期货合约,同时买入LME 8月铜期货合约
C:卖出上海期货交易所5月份铜期货合约,同时卖出LME 8月份铜期货合约
D:卖出LME 5月份铜期货合约,同时买入LME 8月铜期货合约
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
假设黄金现货价格为800美元,借款利率为10%,贷款利率为8%,交易费率为6%,卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是()。
A公司和B公司贷款利率如下图所示,A公司需要贷美元,而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低()成本。
为预测我国居民家庭对电力的需求量,建立了我国居民家庭电力消耗量(Y,单位:千瓦小时)与可支配收入(,单位:百元)、居住面积(,单位:平方米)的多元线性回归方程,如下所示:检验回归方程是否显著,正确的假
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。
一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。()
与股票组合指数化策略相比,股指期货指数化策略的优势表现在( )。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为( )万美元。
最高价和最低价之间为一条竖线段,开盘价以位于竖线左侧的短横线表示,收盘价以位于竖线右侧的短横线表示的图示方法是( )。
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,期货交易手续费10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,则下列价格行情中,()适合进行买入现货卖出期货操作。