以下关于期现套利的描述,正确的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货
B:期现套利同时涉及期货市场和现货市场
C:期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同
D:若期货价格高于现货价格加持仓费用,则可通过买入现货卖出期货进行套利
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
某投资者购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。
以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元,假设年利率为6%(连续复利),现在债券价格为930元,则远期合约的价值为()元。
某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2 085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式)
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
某程序化交易模型初始本金为100万元,在8个交易日内盈利8万元,则该模型的年化收益率为()。
一元线性回归方程的拟合优度是反映回归直线与样本观察值拟合程度的量,当的取值越接近(),表示拟合效果越好。
已知一元线性回归方程为,且,,则=()。
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。在原油期货价格走势图中,推动2008年之前和之后两轮上涨行情形成的共同背景是( )。