以下属于利率期货合约的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约
B:EUREX的Euro-BOBL债券期货合约
C:ME的3个月欧洲美元期货合约
D:CBOT的30年期国债期货合约
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
得到回归方程后,就可以马上用来做分析和预测了。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。( )
计算在险价值时,Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
美元指数中英镑所占的比重为()。
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,对应的欧式看涨期权价格为()元。
用一组有30个观测值的样本估计模型后,在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验,此检验的备择假设是()。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是( )。
如上图场外期权的合约标的是( )价格指数,所以需要将指数转化为货币度量。
对式做格兰杰因果关系检验,构建原假设为()。