期权的基本交易策略包括( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:买入看涨期权
B:卖空看涨期权
C:买入看跌期权
D:卖空看跌期权
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
在多元回归模型中,置信度越高,在其他情况不变时,临界值tα/2越大,回归系数的置信区间( )。
做多跨式期权组合,是预期标的资产大幅波动的投资策略。()
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式)
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下)
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%,该国债现在的价格应该是()元。
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。
假定无收益的投资资产的即期价格为,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
题目请看图片