价差结构型交易策略包括（）。
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A：期现价差交易策略
B：月间价差交易策略
C：内外价差交易策略
D：相关品种价差交易策略
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国际金融领域著名的利率平价关系是。（rf为外汇的无风险利率）（ ）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
假定上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属交易所（LME）铜期货价格执行期及套利者操作如下，则套利盈利的情形有（ ）（按USD/JPY=6.2计算，LME与SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司( )。
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。
