确定最大套期保值量、套期保值比率以及套期保值期限的根据有（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：企业风险承受能力
B：市场价格预期
C：市场基差结构
D：自身资金规模
答案：
解析：
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某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
不能用来检验异方差的方法是（）。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( )
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的( )。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（ ）。[参考公式：]
