牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。
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A：低执行价格+最大风险
B：低执行价格-最大风险
C：高执行价格+最大收益
D：高执行价格-最大收益
答案：
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一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
A公司和B公司贷款利率如下图所示，A公司需要贷美元，而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低（）成本。
无意的自成交行为（ ）。
公式可以用来计算（ ）。
下列关于调整的说法正确的有( )。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（ ）。（参考公式：）
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司( )。
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，如果K点到L点为新的上涨第一浪，则本轮最终最小上涨目标可能在（ ）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
