下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的
B:买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金
C:卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
D:卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
答案:
解析:
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收益率曲线斜率变动的情况中,()表现为利率向下移动,长短期利差变宽。
关于头肩顶形态,以下说法错误的是()。
利率互换后,A公司和B公司的借款利率( )。
下列关于偏自相关函数说法正确的是()。
某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是( )元/吨。
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔,一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是( )。
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为( )。
图4为两阶段二叉树模型。( )图4