一个交易系统的稳定性通常包括（ ）方面的含义。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：可以生存于各国市场
B：可以生存于各个历史时期
C：可以捕获所有的原始波动
D：可以生存于各个品种
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
以下是人民币远期/掉期报价表。如果即期汇率是USD/CNY(美元，人民币)=7.0451/7.0455，一周后的掉期汇率是( )。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
铜现货市场价格为20000元/吨，假设利率为8%（以年为单位表示，连续复利），期间储藏费用1000元/吨，年终支付，其间2%为便利收益，则1年期合约价格为（）元。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
