以下关于沪深300股指期货结算价的说法,正确的有()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
B:当日结算价是某一期货合约最后两小时成交价格按照成交量的加权平均价
C:交割结算价为最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价
D:交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价
答案:
解析:
相关标签:
以下关于沪深300股指期货结算价的说法,正确的有()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金,但承担的亏损可能是很大的。( )
某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零息债券,麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为( )。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( )
某铜期货还有120天到期,目前铜的现货价格为每吨4300元,无风险连续利率为6%,储存成本为2%,便利收益率为2%,则该铜期货的理论价格()。
空头看跌期权的损益图为。()
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当R2=0时,有( )。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。( )