关于看跌期货期权，以下说法正确的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：看跌期货期权买方行权，成为期货空头
B：看跌期货期权买方行权，成为期货多头
C：看跌期权买方对冲平仓时，需要卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期货期权
D：看跌期权买方对冲平仓时，需要卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期货期权
答案：
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2010年3月1日，A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期，执行价为27.50美元的看涨期权，则以下说法正确的有（）。
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
在六个品种中，非商业持仓净多头头寸增加的品种有( )个。
下图指的是（）库存风险管理策略。
下表为大豆的供需平衡表。由大豆的供需平衡表可以看出，2009/2010年度，受种植收益降低和恶劣天气的影响，大豆的供给量将会减少（ ）
怀特检验辅助回归需要进行两次回归，用残差的平方项
下列关于调整的说法正确的有( )。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
图7表示的是（ ）的损益图。图7
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
