以下对于期货期权行权后的说法,正确的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:看涨期权的买方,成为期货多头
B:看跌期权的买方,成为期货空头
C:看涨期权的卖方,成为期货多头
D:看跌期权的卖方,成为期货空头
答案:
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在美林时钟理论中,衰退期的资产配置是( )。
在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。
市场上,期货价格有效突破上升三角形的压线时,通常原有趋势将() 。
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
L、M和N三个国家的国债到期收益率曲线如图所示。如果三国都不存在通货膨胀,则对三国经济增长状况的合理判断是( )。
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
假设某交易模型5年平均回报率为10%,波动性约16%,无风险利率为3.5%,该模型夏普比率为( )。
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。