按执行价格与标的物市场价格的关系不同,期权可分为()。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:实值期权
B:虚值期权
C:平值期权
D:看涨期权
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在不完全市场假设下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,这意味着()。
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
下列属于商品期货的是()。
若黄金现货价格为800美元,借款利率为10%,贷款利率为8%,交易费率为6%,卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是()。
当国债价格较低时,随着国债价格的下跌,基差几乎呈直线上涨。()
在六个品种中,非商业持仓净多头头寸增加的品种有( )个。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下)
某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权,则其理论价格为()美元/股。
某标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。若无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/