跨期套利可分为（）。
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科目：（在线考试）
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A：牛市套利
B：熊市套利
C：蝶式套利
D：相关商品套利
答案：
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在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图，则2011年1月8日较为合理的操作策略是（）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
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假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费为10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，下列价格行情中，（）适合进行买入现货卖出期货操作。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（）。[参考公式：]
