下列属于跨币种套利的经验法则的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
B：预期A、B两种货币都对美元贬值，但A货币贬值速度比B货币快，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
C：预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
D：预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
答案：
解析：
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对于给定的概率p，比如5%，使得成立的最小实数xp成为随机变量x的p分位点。
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
不能用来检验异方差的方法是（）。
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。
常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是( )。
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
