套期保值操作中面临的风险包括（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：基差风险
B：现金流风险
C：流动性风险
D：操作风险
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
下表为大豆的供需平衡表。国内大豆压榨量由上一年的（ ）万吨提高到今年的（ ）万吨。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
题目请看图片
平稳时间序列也称为一阶单整序列。( )
系统模型测试评估流程包括（ ）。
