下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：美式期权和欧式期权并无地域上的区别
B：欧式期权是指在规定的合约到期日方可行权
C：美式期权是指在规定的有效期内任何的时候都可以行权
D：按照行使期权权利的不同，期权主要包括美式期权和欧式期权两类
答案：
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由正态总体得到的（），常被称为三大抽样分布。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
如果事件A和事件B是互相独立的，以下说法正确的有：
某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式：）
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（）。
样本可决系数R2的计算公式是（ ）。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每吨4300元，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
