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国债期货的理论价格=（现货价格+资金成本-利息收入）× 转换因子。（）

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考试：

科目：（在线考试）

问题：

国债期货的理论价格=（现货价格+资金成本-利息收入）× 转换因子。（）
A：正确
B：错误

答案：

B

解析：

国债期货的理论价格=（现货价格+资金成本-利息收入）/转换因子

相关标签：

期货市场基础知识     价格     期货市场     国债     因子     利息    

国债期货的理论价格=（现货价格+资金成本-利息收入）× 转换因子。（）

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期货从业资格考试
平稳时间序列也称为一阶单整序列。（） 对于多元线性回归模型，通常用（）来检验模型对样本观测值的拟合程度。 IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45) 套期保值的效果主要由（）决定。 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。 若要降低贝塔值，βT会小于βS，从而为负，意味着（）来降低风险。 某投资者决定投资外汇市场，购买了美元对英镑的外汇期货合约，到期日为3个月，当前美元对英镑的汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。 根据美林时钟的经济周期四阶段划分，发生在同一经济周期内，最优资产配置可能性很低的是（）。 下列关于调整的R2说法正确的有（　　）。

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