远期利率协议中,如果市场参考利率高于协定利率,则卖方支付市场利率高于协定利率的差额。()
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
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某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用修正久期法计算需要卖出( )手国债期货合约。
假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,期货交易手续费为10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,下列价格行情中,()适合进行买入现货卖出期货操作。
下列关于调整的说法正确的有()。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2 080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()。
外汇掉期与货币互换的区别不包括( )。
假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为( )。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。[ N(1.55)=0.9394 ;(1.45)
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式)
被免职的首席风险官可以向( )解释说明情况。
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔,一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是( )。