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B-S-M定价模型的主要思想是,在存在套利机会的条件下,构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合,这一组合的收益率必定低于无套利区间上界,由此得出期权价格满足的随机微分方程,进而求出期权价格。()

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考试:

问题:

B-S-M定价模型的主要思想是,在存在套利机会的条件下,构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合,这一组合的收益率必定低于无套利区间上界,由此得出期权价格满足的随机微分方程,进而求出期权价格。()
A:正确
B:错误

答案:

B

解析:

Black—Scholes—Merton定价模型(简称B-S-M定价模型)的主要思想:在无套利机会的条件下,构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合,这一组合的收益率必定为无风险利率r,由此得出期权价格满足的随机微分方程,进而求出期权价格。

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期货投资分析     套利     期权     求出     组合     上界    

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