考证宝(kaozhengbao.com)
登录 注册 投稿 收藏
首页 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（）

由 考证宝 分享 时间： 加入收藏

考试：

科目：（在线考试）

问题：

投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（）
A：正确

答案：

B

解析：

投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。

相关标签：

期货投资分析     资产     单位     头寸     期权     投资分析    

投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（）

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（）

下一篇：在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（）

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。 当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
期货从业资格考试
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。 对于头肩顶来说，一共有( )个卖点。 某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。 根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，回答以下问题。2011年5月初，原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是（ ）。 根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，回答以下问题。2008-2009年，纽约原油期货价格经历了“过山车”，由147美元/桶一度跌至34美元/桶。推动原油价格出现暴跌的因素是（ ）。 某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行，则（）。 方差膨胀因子的计算公式为（）。 假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则一 期权按执行价格与标的物市价的关系划分为（ ）。 假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享