用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（ ）
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A：正确
B：错误
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用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（ ）
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若，则无红利标的资产期权定价公式是（）。
量化数据库搭建的步骤包括（ ）。
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在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
得到回归方程后，就可以马上用来做分析和预测了。
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