期货合约和场内期权合约均是场内交易的标准化合约，均可以进行双向操作，均通过结算所统一结算。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答以下题。若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱，而且指数下跌的时候也能够赚钱。对此，产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求（ ）。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
在头肩顶图形中，( )卖点有时可能不会出现。
某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0
在基差交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，尽可能的使B1最大化。（ ）
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2 080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
某股票指数当前点数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为（）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，
显著性检验中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（）。
