买进期货合约，同时买入相关期货看跌期权属于买期保值策略。
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科目：（在线考试）
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A：正确
B：错误
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某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是（）。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
英镑是美元指数中最重要、权重最大的货币，其所占权重达到57.6%，因此英镑的波动对USDX的强弱影响最大。（）
如上图场外期权的合约标的是（ ）价格指数，所以需要将指数转化为货币度量。
协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式：）
如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量（）。
