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一般来说,实值期权的Rho值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。( )

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考试:

问题:

一般来说,实值期权的Rho值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。( )
A:正确
B:错误

答案:

A

解析:

Rho也即ρ,用公式表示为:Rho=期权价格的变化/利率变化。一般来说,实值期权的Rho值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值,对于深度虚值期权来说,Rho值接近于0。

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