当股指期货的近期合约价格大于远期合约价格时,属于反向市场。
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A:正确
B:错误
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下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者( )。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
在买方叫价交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
方差膨胀因子的计算公式为()。
产量X(台)与单位产品成本Y(元/台)之间的回归方程为,这说明( )。
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,一般会()。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。
某投机者买入CBOT 30年期国债期货合约,成交价为98-175,然后以97-020的价格卖出平仓,则该投机者( )。