期货交易所调整基础结算担保金标准的,应当在调整前报告中国证监会。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
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套期保值的效果主要由()决定。
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有()。
瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,则()。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为( )。(参考公式:)
所解释的变异部分。( )
用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。
下列关于B-S-M模型的提示,说法正确的有()。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2 080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()。
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( )
调整的R^2( )。