中国证券监督管理委员会及其派出机构可以对（ ）进行延伸检查。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：期货公司子公司
B：期货公司的控股股东
C：期货公司的实际控制人
D：期货公司的客户
答案：
解析：
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（从上往下）
显著性检验中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（）。
郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
假设黄金现货价格为800美元，借款利率为10%，贷款利率为8%，交易费率为6%，卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是（）。
备兑看涨期权策略的盈利情况为（ ）。
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为( )。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货，价格为3100元/吨，同时卖出和9月份豆粕期货，价格为3160元/吨，6月平仓时下列选项中该套利者可盈利的是（）。
