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关于敏感性分析,以下说法正确的是(  )。

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考试:

问题:

关于敏感性分析,以下说法正确的是(  )。
A:期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型
B:当风险因子取值发生明显非连续变化时,敏感性分析结果较为准确
C:做分析前应准确识别资产的风险因子
D:期权的希腊字母属于敏感性分析指标

答案:

ACD

解析:

B项,敏感性分析通常都是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析,所以得出的数字通常在风险因子变动小范围内时才有意义,特别是对于含有期权这种非线性衍生品的产品而言。如果风险因子变动过大,那么根据敏感性分析得出的结果的精确性就比较差。

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期货投资分析     敏感性     投资分析     期货     说法     正确    

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