将期指理论价格上移一个（ ）之后的价位称为无套利区间的上界。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：权利金
B：手续费
C：交易成本
D：持仓费
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸，但是不能直接在美国投资，所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金，从而实现投资目标，他希望建立的股票头寸价值为100万美元，选用的股
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
下列关于期货保税标准仓单与完税标准仓单的表述正确的是（）。
含有100个观测值的样本估计模型为：，在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于（）。
L、M和N三个国家的国债到期收益率曲线如图所示。如果三国都不存在通货膨胀，则对三国经济增长状况的合理判断是（ ）。
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
t检验时，若给定显著性水平α，临界值为2）时（）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
