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9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和

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考试:

问题:

9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。(2)该套利交易( )美元。(每手5000蒲式耳,不计手续费等费用)
A:亏损40000
B:亏损60000
C:盈利60000
D:盈利40000

答案:

A

解析:

小麦交易亏损:(835-950)x5000xl0=-57500美元;玉米盈利:(325-290)x5000x10=17500美元,总计亏损:17500-57500=-40000美元。

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