可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：差分平稳过程
B：趋势平稳过程
C：WLS
D：对模型进行对数变换
答案：
解析：
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在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
假设美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8，则1年期美元兑港元期货价格为（）港元。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
下列关于分布的说法，正确的是（）。
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
若商品需求减少，供给减少，则该商品的均衡数量上升，均衡价格下降。（ ）
投资者王某购买了一份6月份的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑
