关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：Delta的取值范围为（-1，1）
B：深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C：在行权价附近，Theta的绝对值最大
D：Rho随标的证券价格单调递减
答案：
解析：
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当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
如果事件A和事件B是互相独立的，以下说法正确的有：
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
最佳卖点是在( )。
金融期货个人投资者申请开户时，保证金账户可用资金余额的最低额度是（ ）万元。
在头肩顶图形中，( )卖点有时可能不会出现。
下列关于持仓量变化的描述，正确的有（）。
在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
