按照标的资产划分,常见的期权包括( )等。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:利率期权
B:外汇期权
C:商品期权
D:股权类期权
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某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
回归系数βi在(1-α)%的置信水平下的置信区间为( )。
ADF检验回归模型为,则原假设为()。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为( )。
下列关于调整的说法正确的有( )。
国际金融领域著名的利率平价关系是。(rf为外汇的无风险利率)( )
备兑看涨期权策略的盈利情况为( )。
调整的R^2( )。
如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
利率互换后,A公司和B公司的借款利率( )。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。( )