棉花期权多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元/吨,空头开仓价格为10630元/吨,双方协议以10450元/吨平仓,以10400元/吨进行交收,空头可节约交割成本200元/吨,空头进行期转
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问题:
A:节省180元/吨
B:多支付50/吨
C:节省150元/吨
D:多支付230元/吨
答案:
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回归分析中通常采用最小二乘法,主要原因包括( )。
在两个变量的样本散点图中,其样本点分布在从( )的区域,我们称这两个变量具有正相关关系。
若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是( )。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于( )的情况。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)
某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
得到回归方程后,就可以马上用来做分析和预测了。
假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利计算,3个月期的欧式看跌期权价格为( )。(注:3个月期无风险复利贴现系
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,一般会()。