某标的资产价格为20，行权价格为10，下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是（）。
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A：0.99
B：0.12
C：-0.99
D：0.52
答案：
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一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（ ）
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
下图是白糖期货日线价格走势图，回答以下题。1~在头肩顶图形中，（ ）卖点有时可能不会出现。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
2010年3月1日，A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期，执行价为27.50美元的看涨期权，则以下说法正确的有（）。
下列关于收敛型蛛网的说法正确的是（ ）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月， 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率价格是（ ）USD/GBP。
某种产品产量为1000件时，生产成本为3万元，其中固定成本6000元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是（）。
套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（ ）
方差膨胀因子的计算公式为（）。
