下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：基差走弱，期货涨幅大于现货，应分批点价
B：基差走强，期货涨幅大于现货，应拖延点价
C：基差走弱，现货跌幅大于期货，应尽早点价
D：基差走强，期货跌幅大于现货，应拖延点价
答案：
解析：
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投资者王某购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）。
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
无意的自成交行为（ ）。
假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（ ）。
在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
