下列说法中正确的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小
B：央票能有效对冲利率风险
C：利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差
D：对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
答案：
解析：
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标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（ ）
时间序列的自相关函数定义为。( )
题目请看图片
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，如果K点到L点为新的上涨第一浪，K点价位在65500，L点价位在68500,则本次回调目标可能在（ ）点。
某投资者决定投资外汇市场，购买了美元对英镑的外汇期货合约，到期日为3个月，当前美元对英镑的汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
经营机构应当每（ ）开展一次适当性自查，形成自查报告。
