投资者使用国债期货进行套期保值时,套期保值的效果取决于( )。 由 考证宝 分享 时间:2022-06-09 15:49:23 加入收藏 考试: 科目:(在线考试) 问题:投资者使用国债期货进行套期保值时,套期保值的效果取决于( )。 A:基差变动 B:国债期货的标的与市场利率的相关性 C:期货合约的选取 D:被套期保值债券的价格 答案:A 解析:套期保值的效果取决于被套期保值债券的价格和期货合约价格之间的相互关系,即取决于基差的变动,由此产生的风险称为基差风险。 相关标签: 期货投资分析 保值 期货 投资分析 国债 取决于 投资者使用国债期货进行套期保值时,套期保值的效果取决于( )。 VIP会员可以免费下载题库 推荐度: 点击下载文档文档为doc格式 上一篇:下列说法中正确的是( )。 下一篇:对任何一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为( )。A.B=(FC)-PB.B=(F